PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUK.DE с SPY4.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUK.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 12.31%/yr vs 13.76%/yr for SPY4.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SPY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у SPY4.DE с доходностью 17.82%.

CBUK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.62%
3 года*
12.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY4.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
4.83%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.81%
1 год
27.10%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и SPY4.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		0.40%21.05%18.05%-9.04%-2.05%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		17.82%-3.63%18.67%13.23%-3.90%

Correlation

The correlation between CBUK.DE and SPY4.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с CQQQCBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD

Доходность на риск

CBUK.DE vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUK.DESPY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.92

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.71

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.60

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

14.13

-12.77

CBUK.DE vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY4.DE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и SPY4.DE

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки SPY4.DE в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и SPY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUK.DESPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-42.71%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-6.07%

-17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-29.11%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-0.46%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-5.84%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

1.98%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и SPY4.DE

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUK.DESPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

2.60%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

10.01%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

14.58%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

18.35%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

19.47%

+11.99%

Сравнение комиссий CBUK.DE и SPY4.DE

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY4.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и SPY4.DE

Ни CBUK.DE, ни SPY4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUK.DE and SPY4.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY4.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY4.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CBUK.DE.

CBUK.DE is categorized as Technology Equities, while SPY4.DE is Mid Cap Blend Equities. CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while SPY4.DE tracks S&P MidCap 400. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.30% for SPY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и SPY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор