PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с H4ZX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUK.DE с H4ZX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) are both Technology Equities funds - CBUK.DE tracks the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped while H4ZX.DE tracks the Hang Seng TECH. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs 6.77%/yr for H4ZX.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for H4ZX.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и H4ZX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -10.21%.

CBUK.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
0.39%
1 год
20.86%
3 года*
13.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZX.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-12.22%
1 год
-7.89%
3 года*
6.77%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и H4ZX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		2.62%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-10.21%10.69%28.06%-11.53%-4.35%

Correlation

The correlation between CBUK.DE and H4ZX.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between CBUK.DE and H4ZX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с E908.DEH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с DIGI.DE

Доходность на риск

CBUK.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DEH4ZX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.26

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.20

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.22

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

-0.41

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. H4ZX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа H4ZX.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и H4ZX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DEH4ZX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.26

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.20

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и H4ZX.DE

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и H4ZX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUK.DEH4ZX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-69.32%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-30.08%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-33.31%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-52.22%

+40.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-49.50%

+33.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

16.57%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и H4ZX.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 8.51%, в то время как у HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUK.DEH4ZX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

10.02%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

18.64%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

26.17%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

37.84%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

37.65%

-6.13%

Сравнение комиссий CBUK.DE и H4ZX.DE

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии H4ZX.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и H4ZX.DE

Ни CBUK.DE, ни H4ZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CBUK.DE and H4ZX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CBUK.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUK.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for H4ZX.DE.

CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.50% for H4ZX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и H4ZX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор