Сравнение CBUG.DE с VGWD.DE
CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUG.DE returned 13.75%/yr vs 15.87%/yr for VGWD.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUG.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.DE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
CBUG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUG.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 14.43% | 6.47% | 13.17% | 11.34% | -14.17% | 2.96% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 2.77% |
Correlation
The correlation between CBUG.DE and VGWD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between CBUG.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
CBUG.DE
VGWD.DE
Сравнение CBUG.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUG.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.28 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 16.37 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUG.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CBUG.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -34.57% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -5.82% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -16.86% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -4.05% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.52% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.DE и VGWD.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.33% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 6.95% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 9.21% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.52% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.23% | +2.48% |
Сравнение комиссий CBUG.DE и VGWD.DE
CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.DE и VGWD.DE
CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор