Сравнение CBUDX с CULAX
CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, CBUDX returned 5.39%/yr vs 5.11%/yr for CULAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CBUDX charges 0.89%/yr vs 0.72%/yr for CULAX.
Доходность
Сравнение доходности CBUDX и CULAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUDX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у CULAX с доходностью 1.34%.
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам CBUDX и CULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.54% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 1.34% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | -0.06% |
Correlation
The correlation between CBUDX and CULAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between CBUDX and CULAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUDX vs. CULAX — Ранг доходности на риск
CBUDX
CULAX
Сравнение CBUDX c CULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUDX | CULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.55 | 4.15 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.64 | 13.98 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.04 | 56.95 | +22.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUDX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56 | 3.22 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.61 | 2.07 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок CBUDX и CULAX
Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и CULAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUDX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -7.40% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.21% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUDX и CULAX
Текущая волатильность для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) составляет 0.26%, в то время как у Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUDX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.31% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.84% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.32% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.35% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.42% | -0.50% |
Сравнение комиссий CBUDX и CULAX
CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUDX и CULAX
Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности CULAX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.45% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.91% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
CBUDX and CULAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CULAX has higher volatility (0.31%) compared to CBUDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs CULAX's -7.40%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUDX и CULAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор