PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с VDTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU7.L с VDTA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - CBU7.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBU7.L returned 0.30%/yr vs -0.49%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CBU7.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и VDTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.62%.

CBU7.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.86%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.33%

VDTA.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.16%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU7.L и VDTA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.94%7.34%2.18%4.24%-9.35%-2.35%6.98%5.28%
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.62%6.24%0.94%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.37%

Correlation

The correlation between CBU7.L and VDTA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between CBU7.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с BBM3.LCBU7.L с XUT3.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с XT01.LCBU7.L с VDTY.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с JPGL.L
Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с DTLA.L

Доходность на риск

CBU7.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LVDTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.89

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.31

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

3.33

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. VDTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDTA.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и VDTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LVDTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и VDTA.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и VDTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU7.LVDTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-18.80%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.89%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-5.12%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-16.39%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-7.34%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-8.09%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и VDTA.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU7.LVDTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.38%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.61%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.55%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

5.58%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

5.35%

-1.24%

Сравнение комиссий CBU7.L и VDTA.L

CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и VDTA.L

Ни CBU7.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBU7.L and VDTA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CBU7.L.

CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CBU7.L and 0.05% for VDTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU7.L и VDTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор