PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBU7.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU7.L и USFR.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
-0.28%7.34%2.16%4.26%-9.35%-1.65%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
0.92%4.13%5.41%5.06%1.91%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 0.92%.


CBU7.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.01%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.44%

USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Сравнение комиссий CBU7.L и USFR.L

CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CBU7.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBU7.LUSFR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.36

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.59

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.61

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

35.24

-29.07

CBU7.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа USFR.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBU7.LUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.36

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.01

-2.42

Корреляция

Корреляция между CBU7.L и USFR.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и USFR.L

CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.


TTM2025202420232022202120202019
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
5.08%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и USFR.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки USFR.L в -0.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и USFR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CBU7.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-0.89%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-0.89%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.06%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.12%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и USFR.L

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBU7.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.31%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.73%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.69%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

1.58%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

1.58%

+2.51%