Сравнение CBU7.L с USFR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L).
CBU7.L и USFR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и USFR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.28% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -1.65% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 0.92% | 4.13% | 5.41% | 5.06% | 1.91% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 0.92%.
CBU7.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.44%
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и USFR.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
USFR.L
Сравнение CBU7.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.36 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.59 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.61 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 35.24 | -29.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.36 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.01 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и USFR.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и USFR.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.08% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и USFR.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки USFR.L в -0.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и USFR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -0.89% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -0.89% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.06% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.12% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и USFR.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.31% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.73% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.69% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.58% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.58% | +2.51% |