Сравнение CBU7.L с BBLL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L).
CBU7.L и BBLL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. BBLL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и BBLL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.36% | 3.62% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 2.52% |
Разные валюты инструментов
CBU7.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.01%.
CBU7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.43%
BBLL.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и BBLL.L
И CBU7.L, и BBLL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
BBLL.L
Сравнение CBU7.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и BBLL.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и BBLL.L
Ни CBU7.L, ни BBLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и BBLL.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и BBLL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -4.55% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.07% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.56% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и BBLL.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.02% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.02% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.02% | +0.07% |