PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU0.DE с XT01.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while XT01.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs 1.88%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.61%.

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.61%
6 месяцев
1.83%
1 год
2.36%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.61%-7.30%11.24%1.00%

Correlation

The correlation between CBU0.DE and XT01.DE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.23

The correlation between CBU0.DE and XT01.DE shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

CBU0.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.35

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.54

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.63

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

1.33

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа XT01.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и XT01.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU0.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-11.68%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.40%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-11.68%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.19%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.90%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и XT01.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU0.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.25%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.02%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

6.04%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.44%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

7.26%

-1.45%

Сравнение комиссий CBU0.DE и XT01.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и XT01.DE

Ни CBU0.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBU0.DE and XT01.DE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

CBU0.DE is categorized as Corporate Bonds, while XT01.DE is Government Bonds. CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор