PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU0.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while PRAS.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs 0.10%/yr for PRAS.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%-2.46%

Correlation

The correlation between CBU0.DE and PRAS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.26

The correlation between CBU0.DE and PRAS.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

CBU0.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DEPRAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.29

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.46

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.41

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

1.00

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PRAS.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и PRAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU0.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-17.44%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.91%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-11.09%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-12.85%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-11.40%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и PRAS.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU0.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.80%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.73%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

5.45%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

8.00%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

8.04%

-2.23%

Сравнение комиссий CBU0.DE и PRAS.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и PRAS.DE

Ни CBU0.DE, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBU0.DE and PRAS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

CBU0.DE is categorized as Corporate Bonds, while PRAS.DE is Government Bonds. CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.05% for PRAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и PRAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор