Сравнение CBTY с SMAX
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. CBTY is passively managed, while SMAX is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.09%.
CBTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -10.93% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 4.31% |
Correlation
The correlation between CBTY and SMAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CBTY
SMAX
Сравнение CBTY c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTY | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 2.01 | -3.34 |
Просадки
Сравнение просадок CBTY и SMAX
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -3.90% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.09% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -0.40% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 2.67% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 3.67% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 3.67% | +13.44% |
Сравнение комиссий CBTY и SMAX
CBTY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и SMAX
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and SMAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор