Сравнение CBTY с JANB
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBTY is passively managed, while JANB is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.78%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -14.31% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
Correlation
The correlation between CBTY and JANB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. JANB — Ранг доходности на риск
CBTY
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и JANB
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -6.52% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.22% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -1.04% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 7.36% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 7.36% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 7.36% | +9.07% |
Сравнение комиссий CBTY и JANB
CBTY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и JANB
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and JANB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор