Сравнение CBTY с BAPR
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 17.78% for BAPR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 11.52%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 11.52% | 6.03% |
Correlation
The correlation between CBTY and BAPR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. BAPR — Ранг доходности на риск
CBTY
BAPR
Сравнение CBTY c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.72 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 9.24 | -10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 43.35 | -44.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и BAPR
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -23.91% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -1.93% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.11% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -2.56% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 0.41% | +18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и BAPR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.60% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 5.00% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 5.80% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.51% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.04% | +3.39% |
Сравнение комиссий CBTY и BAPR
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и BAPR
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and BAPR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to BAPR (1.60%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs BAPR's -23.91%.
On 1-year performance, BAPR leads with 17.78% vs -23.30% for CBTY. On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 17.78% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for BAPR.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.79% for BAPR.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор