Сравнение CBTO с CPSD
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.38%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.38% | 1.70% |
Correlation
The correlation between CBTO and CPSD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSD
Сравнение CBTO c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CPSD
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -3.45% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -0.24% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -0.46% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 2.82% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 3.38% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 3.38% | +9.00% |
Сравнение комиссий CBTO и CPSD
И CBTO, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CPSD
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CPSD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор