Сравнение CBTL с QMAR
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBTL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
CBTL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -15.09% | -14.09% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 2.54% |
Correlation
The correlation between CBTL and QMAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение CBTL c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и QMAR
Максимальная просадка CBTL за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -19.83% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -1.02% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -3.23% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 6.67% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 14.03% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 13.77% | +7.23% |
Сравнение комиссий CBTL и QMAR
CBTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и QMAR
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and QMAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for QMAR.
CBTL is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор