Сравнение CBTL с PMAP
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.83%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 4.09%.
CBTL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -6.28%
- С начала года
- -14.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.38K | $84.45K | $56.61K | |
| $2.56K | $1.25K | $2.99K |
Сравнение доходности по годам CBTL и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.83% | -14.09% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 4.09% | 1.31% |
Correlation
The correlation between CBTL and PMAP is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. PMAP — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMAP
Сравнение CBTL c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 90.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и PMAP
Максимальная просадка CBTL за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -1.75% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.04% | -27.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -0.08% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 1.18% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 2.23% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 2.23% | +18.20% |
Сравнение комиссий CBTL и PMAP
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и PMAP
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and PMAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.50% for PMAP.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор