Сравнение CBTL с CPSA
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTL is actively managed, while CPSA is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 2.81%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.81% | 1.11% |
Correlation
The correlation between CBTL and CPSA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBTL
CPSA
Сравнение CBTL c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 1.84 | -3.60 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и CPSA
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -4.72% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | 0.00% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -0.38% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 2.33% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 4.14% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 4.14% | +18.27% |
Сравнение комиссий CBTL и CPSA
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и CPSA
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and CPSA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for CPSA.
Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.69% for CPSA.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор