Сравнение CBTJ с NFXS
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 1.23% |
Correlation
The correlation between CBTJ and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CBTJ
NFXS
Сравнение CBTJ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.92 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.22 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и NFXS
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -50.37% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -31.31% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -15.01% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -31.31% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 11.50% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и NFXS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 11.88% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 27.57% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 34.44% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 34.72% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 34.72% | -9.74% |
Сравнение комиссий CBTJ и NFXS
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и NFXS
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.78% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор