Сравнение CBTJ с CPNS
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. CBTJ is actively managed, while CPNS is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs 7.68% for CPNS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.05%.
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -11.32% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 6.26% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CPNS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBTJ
CPNS
Сравнение CBTJ c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.81 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.87 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 31.91 | -33.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 3.63 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 2.19 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CPNS
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -3.99% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.82% | -1.31% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | 0.00% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -0.35% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 0.24% | +23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CPNS
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.31% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 1.74% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 2.13% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 3.47% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 3.47% | +22.15% |
Сравнение комиссий CBTJ и CPNS
И CBTJ, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CPNS
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CPNS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.62%) compared to CPNS (0.31%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs CPNS's -3.99%.
On 1-year performance, CPNS leads with 7.68% vs -30.49% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 7.68% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for CPNS.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CPNS is Defined Outcome.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор