Сравнение CBTJ с BWET
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CBTJ is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 1296.25% for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 55.99% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BWET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BWET — Ранг доходности на риск
CBTJ
BWET
Сравнение CBTJ c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.83 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 42.79 | -43.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 136.82 | -138.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BWET
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -56.90% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -30.64% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -23.05% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -23.76% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 9.87% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BWET
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 32.83%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 32.83% | -27.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 91.75% | -73.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 100.33% | -73.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 71.24% | -45.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 71.24% | -45.89% |
Сравнение комиссий CBTJ и BWET
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BWET
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BWET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (32.83%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1296.25% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1296.25% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for BWET.
CBTJ is categorized as Blockchain, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор