Сравнение CBTJ с BWET
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CBTJ is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -11.32% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 46.28% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BWET — Ранг доходности на риск
CBTJ
BWET
Сравнение CBTJ c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 66.60 | -67.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 176.91 | -178.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 20.67 | -21.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 2.01 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BWET
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -56.90% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.82% | -30.64% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -0.90% | -38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -24.06% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 11.51% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BWET
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.62%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 28.88% | -24.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 88.79% | -69.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 98.73% | -71.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 70.70% | -45.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 70.70% | -45.08% |
Сравнение комиссий CBTJ и BWET
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BWET
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -30.49% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for BWET.
CBTJ is categorized as Blockchain, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор