Сравнение CBTAX с LSMSX

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBTAX и LSMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и LSMSX.

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.89%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.