Сравнение CBTAX с FMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).
CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и FMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBTAX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 4.72% |
Доходность по периодам
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBTAX и FMBIX
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBTAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
CBTAX
FMBIX
Сравнение CBTAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Корреляция
Корреляция между CBTAX и FMBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и FMBIX
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и FMBIX
Загрузка...
Показатели просадок
| CBTAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и FMBIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBTAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | — | — |