PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBTAX с CIUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX).

CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBTAX и CIUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%35.94%

Доходность по периодам

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CIUEX с доходностью 0.29%.

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с CUTAXCBTAX с BATVXCBTAX с ATOIXCBTAX с NPVCBTAX с APUSXCBTAX с BMN
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CMEUXCIUEX с CUSDX

Сравнение комиссий CBTAX и CIUEX

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CBTAX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXCIUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.31

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.82

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.73

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

6.65

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIUEX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между CBTAX и CIUEX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и CIUEX

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности CIUEX в 3.15%

TTM2025202420232022202120202019
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и CIUEX

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и CIUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTAXCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-37.39%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-11.89%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-30.15%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-8.67%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-6.80%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.10%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и CIUEX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.99%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTAXCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

8.06%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

11.66%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

17.52%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

17.41%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

19.00%

-15.82%