Сравнение CBTA с UXJL
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while UXJL is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | -12.51% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between CBTA and UXJL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. UXJL — Ранг доходности на риск
CBTA
UXJL
Сравнение CBTA c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.87 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и UXJL
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -10.29% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.76% | -35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -1.51% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 13.90% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 13.90% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 13.90% | +13.78% |
Сравнение комиссий CBTA и UXJL
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и UXJL
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and UXJL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор