Сравнение CBTA с PQAP
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 21.47% for PQAP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 22.62% |
Correlation
The correlation between CBTA and PQAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PQAP — Ранг доходности на риск
CBTA
PQAP
Сравнение CBTA c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.20 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 15.50 | -16.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 86.25 | -87.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 4.86 | -5.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.76 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PQAP
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -10.79% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -1.39% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.12% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.60% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.25% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PQAP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.02% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 3.09% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 4.45% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 11.03% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 11.03% | +16.65% |
Сравнение комиссий CBTA и PQAP
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PQAP
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PQAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs -28.38% for CBTA. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор