Сравнение CBTA с PMMY
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 5.98% for PMMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 2.19%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | -0.80% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.19% | 4.59% |
Correlation
The correlation between CBTA and PMMY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PMMY — Ранг доходности на риск
CBTA
PMMY
Сравнение CBTA c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.45 | -1.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 16.90 | -17.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 89.69 | -91.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 5.35 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 4.56 | -5.03 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PMMY
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -0.36% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -0.36% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.04% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.04% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.07% | +19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PMMY
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.36% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 0.87% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 1.12% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 1.39% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 1.39% | +26.29% |
Сравнение комиссий CBTA и PMMY
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PMMY
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PMMY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to PMMY (0.36%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs PMMY's -0.36%.
On 1-year performance, PMMY leads with 5.98% vs -28.38% for CBTA. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMY has performed better with a 5.98% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PMMY.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор