Сравнение CBTA с JANB
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while JANB is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
CBTA
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -27.56%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.80% | -12.98% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between CBTA and JANB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. JANB — Ранг доходности на риск
CBTA
JANB
Сравнение CBTA c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 2.00 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и JANB
Максимальная просадка CBTA за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -6.52% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | -0.04% | -37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -1.13% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 7.39% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 7.39% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 7.39% | +20.27% |
Сравнение комиссий CBTA и JANB
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и JANB
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.19% | 0.89% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and JANB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор