Сравнение CBSE с HDV
CBSE (Clough Select Equity ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. CBSE is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 5 years, CBSE returned 12.51%/yr vs 10.47%/yr for HDV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.
CBSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам CBSE и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.12% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.48% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | 3.20% |
Correlation
The correlation between CBSE and HDV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CBSE and HDV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. HDV — Ранг доходности на риск
CBSE
HDV
Сравнение CBSE c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.30 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 11.97 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и HDV
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -37.04% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -5.18% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -10.49% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -15.42% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.86% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -3.09% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.86% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и HDV
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 3.23% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 7.54% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 9.75% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 12.82% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 15.73% | +8.05% |
Сравнение комиссий CBSE и HDV
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и HDV
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HDV в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.89% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and HDV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (7.68%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs HDV's -37.04%.
On 5-year performance, CBSE leads with 12.51% vs 10.47% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.51% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.26% for CBSE.
CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Clough and iShares. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор