Сравнение CBSE с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
CBSE и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSE и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSE и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 1.13% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
CBSE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBSE и HDV
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
CBSE vs. HDV — Ранг доходности на риск
CBSE
HDV
Сравнение CBSE c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.60 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.41 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.27 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CBSE и HDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и HDV
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и HDV
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -37.04% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -9.78% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -15.42% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -3.84% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -3.09% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.69% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и HDV
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 2.95% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.18% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 12.80% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 12.80% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 15.70% | +7.99% |