Сравнение CBSE с CSTK
CBSE (Clough Select Equity ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CBSE returned 51.01% vs 28.37% for CSTK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 12.69%.
CBSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.12% | 29.14% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 12.69% | 18.33% |
Correlation
The correlation between CBSE and CSTK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between CBSE and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. CSTK — Ранг доходности на риск
CBSE
CSTK
Сравнение CBSE c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.21 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 12.59 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.65 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и CSTK
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -8.87% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -8.87% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -1.27% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.26% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и CSTK
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 2.86% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 8.52% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 11.32% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 11.64% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 11.64% | +12.14% |
Сравнение комиссий CBSE и CSTK
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и CSTK
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CSTK в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.75% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and CSTK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (7.68%) compared to CSTK (2.86%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, CBSE leads with 51.01% vs 28.37% for CSTK. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBSE has performed better with a 51.01% return vs 28.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
CSTK has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.26% for CBSE.
They also come from different issuers: Clough and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.35% for CSTK.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор