Сравнение CBRG с UPRO
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds. CBRG is actively managed, while UPRO is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CBRG charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -9.02%
- 1 месяц
- -45.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 47.02%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам CBRG и UPRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -70.94% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.67% |
Correlation
The correlation between CBRG and UPRO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
CBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPRO
Сравнение CBRG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и UPRO
Максимальная просадка CBRG за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -76.82% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -7.63% | -68.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -14.36% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.46% | 37.73% | +118.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.46% | 50.67% | +105.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.46% | 53.72% | +102.74% |
Сравнение комиссий CBRG и UPRO
CBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и UPRO
CBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.77% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CBRG and UPRO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for CBRG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CBRG and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор