PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и DBSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий CBRDX и DBSCX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.65

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.83

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.78

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

14.70

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.57

+0.78

Корреляция

Корреляция между CBRDX и DBSCX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и DBSCX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и DBSCX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-14.12%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.60%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.45%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.25%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.41%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и DBSCX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.00%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.53%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.29%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.70%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

2.90%

-0.83%