PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBRDX с BWDTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) and BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, CBRDX returned 5.96%/yr vs 6.57%/yr for BWDTX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBRDX charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for BWDTX.

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 1.88%.

CBRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.96%
3 года*
5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.72%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRDX и BWDTX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.27%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		1.88%7.14%4.92%9.80%-3.16%0.86%

Correlation

The correlation between CBRDX and BWDTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.33

Over the past year, the correlation between CBRDX and BWDTX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CRMVXCBRDX с NAMFXCBRDX с MOFIXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRX

Доходность на риск

CBRDX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBRDXBWDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
4.42

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
7.43

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

2.26

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.76

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

29.07

-21.60

CBRDX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и BWDTX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и BWDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRDXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-10.06%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-1.00%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

-2.21%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.67%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.20%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и BWDTX

CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRDXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.41%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.05%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

1.30%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.21%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

2.20%

-0.13%

Сравнение комиссий CBRDX и BWDTX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и BWDTX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности BWDTX в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.63%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.63%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBRDX and BWDTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRDX has higher volatility (0.69%) compared to BWDTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, CBRDX dropped -2.46% vs BWDTX's -10.06%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRDX и BWDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор