PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и ANGLX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий CBRDX и ANGLX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.46

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

4.46

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.15

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

14.33

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGLX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.26

+1.09

Корреляция

Корреляция между CBRDX и ANGLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и ANGLX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и ANGLX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-16.40%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.47%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.13%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.78%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.43%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и ANGLX

CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.63%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.45%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.34%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.76%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

3.28%

-1.21%