Сравнение CBOY с QB
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, CBOY returned -1.82% vs 18.61% for QB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 5.19% |
Correlation
The correlation between CBOY and QB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. QB — Ранг доходности на риск
CBOY
QB
Сравнение CBOY c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.38 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 25.93 | -26.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и QB
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.47% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.47% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.22% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.42% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.72% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и QB
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 0.94%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.71% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 5.83% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 7.03% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.91% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.91% | -3.66% |
Сравнение комиссий CBOY и QB
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и QB
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and QB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.71%) compared to CBOY (0.94%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs -1.82% for CBOY. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.77% for QB.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор