Сравнение CBOY с PMAU
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while PMAU is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PMAU с доходностью 3.63%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -1.48% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.63% | 2.94% |
Correlation
The correlation between CBOY and PMAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. PMAU — Ранг доходности на риск
CBOY
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOY c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и PMAU
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -1.79% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.16% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 2.40% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 2.40% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 2.40% | +0.85% |
Сравнение комиссий CBOY и PMAU
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и PMAU
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как PMAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and PMAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for PMAU.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор