Сравнение CBOY с FBUF
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while FBUF is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
CBOY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.57% | -0.40% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 10.22% |
Correlation
The correlation between CBOY and FBUF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBOY
FBUF
Сравнение CBOY c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.47 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и FBUF
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -11.09% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.22% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.38% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 7.49% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 9.55% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 9.55% | -6.23% |
Сравнение комиссий CBOY и FBUF
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и FBUF
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FBUF в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and FBUF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.63% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор