Сравнение CBOY с FBUF
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CBOY returned -1.82% vs 17.29% for FBUF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 10.06% |
Correlation
The correlation between CBOY and FBUF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBOY
FBUF
Сравнение CBOY c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.09 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.96 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и FBUF
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -11.09% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.61% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.03% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.36% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.34% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и FBUF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 0.94%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.26% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 6.22% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 8.19% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.62% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.62% | -6.37% |
Сравнение комиссий CBOY и FBUF
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и FBUF
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FBUF в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and FBUF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (2.26%) compared to CBOY (0.94%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs -1.82% for CBOY. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.58% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор