Сравнение CBOO с CAIE
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CBOO is actively managed, while CAIE is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CBOO charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.06%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.06% | 1.34% |
Correlation
The correlation between CBOO and CAIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOO c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOO | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 2.31 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок CBOO и CAIE
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -7.73% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.40% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.06% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 11.93% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 11.93% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 11.93% | -9.79% |
Сравнение комиссий CBOO и CAIE
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и CAIE
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CAIE в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.09% | 7.46% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and CAIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.09%, compared with 0.57% for CBOO.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор