Сравнение CBOL с XBAP
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.89%.
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.89% | 2.25% |
Correlation
The correlation between CBOL and XBAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. XBAP — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение CBOL c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 59.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и XBAP
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -14.57% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.16% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.71% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.57% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 9.98% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 9.78% | -6.06% |
Сравнение комиссий CBOL и XBAP
И CBOL, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и XBAP
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and XBAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор