Сравнение CBOL с CPSJ
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOL is actively managed, while CPSJ is passively managed. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 3.83%.
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSJ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.12K | $29.76K | $17.49K | |
| $320.26K | $323.78K | $257.69K |
Сравнение доходности по годам CBOL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 3.83% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CBOL and CPSJ is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSJ
Сравнение CBOL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и CPSJ
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -5.36% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.02% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.42% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и CPSJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 2.10% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.43% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.43% | -0.80% |
Сравнение комиссий CBOL и CPSJ
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и CPSJ
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and CPSJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for CPSJ.
Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.69% for CPSJ.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор