Сравнение CBOL с CPSD
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSD.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.55%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 1.96% |
Correlation
The correlation between CBOL and CPSD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBOL
CPSD
Сравнение CBOL c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 2.03 | -3.82 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и CPSD
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -3.45% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | 0.00% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.47% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 2.83% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.41% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.41% | +0.47% |
Сравнение комиссий CBOL и CPSD
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSD в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и CPSD
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and CPSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSD is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSD is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for CPSD.
Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.69% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор