Сравнение CBOJ с ZJUN
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while ZJUN is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.85% vs 6.37% for ZJUN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZJUN.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ZJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 2.35%.
CBOJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -2.27% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 2.35% | 3.95% |
Correlation
The correlation between CBOJ and ZJUN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
CBOJ
ZJUN
Сравнение CBOJ c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.83 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.95 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 39.09 | -39.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 3.50 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 3.47 | -3.84 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ZJUN
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ZJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -1.08% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -1.08% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.07% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.08% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 0.16% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ZJUN
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.29% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 1.46% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 1.83% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.84% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.84% | +2.73% |
Сравнение комиссий CBOJ и ZJUN
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ZJUN
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как ZJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and ZJUN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.80%) compared to ZJUN (0.29%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs ZJUN's -1.08%.
On 1-year performance, ZJUN leads with 6.37% vs -3.85% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZJUN has performed better with a 6.37% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUN.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for ZJUN.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for ZJUN.
ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и ZJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор