Сравнение CBOJ с ZFEB
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while ZFEB is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 6.56% for ZFEB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZFEB.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ZFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у ZFEB с доходностью 2.68%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.99% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 2.68% | 6.19% |
Correlation
The correlation between CBOJ and ZFEB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
CBOJ
ZFEB
Сравнение CBOJ c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.67 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.89 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 23.52 | -24.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ZFEB
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ZFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.00% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.35% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.11% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.34% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.28% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ZFEB
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.49% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.53% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.14% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.81% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.81% | +1.64% |
Сравнение комиссий CBOJ и ZFEB
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ZFEB
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and ZFEB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.66%) compared to ZFEB (0.49%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs ZFEB's -3.00%.
On 1-year performance, ZFEB leads with 6.56% vs -6.14% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZFEB has performed better with a 6.56% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for ZFEB.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for ZFEB.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и ZFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор