Сравнение CBOJ с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
CBOJ и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOJ и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.19% | -0.80% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 6.10% |
Доходность по периодам
CBOJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBOJ и ZFEB
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.
Доходность на риск
CBOJ vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
CBOJ
ZFEB
Сравнение CBOJ c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.45 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.59 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.52 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.21 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 19.06 | -19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.45 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.75 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между CBOJ и ZFEB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ZFEB
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ZFEB
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -3.00% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -1.56% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.84% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.40% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 0.38% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ZFEB
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) имеют волатильность 0.91% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 1.66% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 2.87% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.01% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.01% | +1.77% |