Сравнение CBOJ с WEEK
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. CBOJ is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.29% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between CBOJ and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. WEEK — Ранг доходности на риск
CBOJ
WEEK
Сравнение CBOJ c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 4.65 | -3.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 29.49 | -29.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 263.82 | -264.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 9.29 | -10.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 10.05 | -10.40 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и WEEK
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -0.13% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -0.13% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | 0.00% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.01% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.01% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и WEEK
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.07% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.25% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 0.41% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 0.39% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 0.39% | +4.19% |
Сравнение комиссий CBOJ и WEEK
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и WEEK
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -3.88% for CBOJ. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор