Сравнение CBOJ с TMAR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 28.83% for TMAR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.13% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 14.71% |
Correlation
The correlation between CBOJ and TMAR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBOJ
TMAR
Сравнение CBOJ c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.77 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 7.95 | -8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 38.42 | -39.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 3.06 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 2.25 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и TMAR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -9.93% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -3.64% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.72% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.66% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.75% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и TMAR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 4.53% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 8.17% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 9.47% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 11.42% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 11.42% | -6.84% |
Сравнение комиссий CBOJ и TMAR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и TMAR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and TMAR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.53%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs -3.88% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for TMAR.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.95% for TMAR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор