PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOJ с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с RBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.

CBOJ

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOJ и RBIL

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.37%-0.05%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%

Correlation

The correlation between CBOJ and RBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с FBUFCBOJ с CANQ
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

CBOJ vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOJRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
5.01

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
7.92

-8.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

2.39

-1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

17.00

-17.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

70.66

-71.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOJ vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOJRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

5.01

-5.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

4.28

-4.63

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и RBIL

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-0.50%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-0.27%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

0.00%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.06%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.07%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и RBIL

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.30%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.79%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

0.92%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

1.05%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

1.05%

+3.53%

Сравнение комиссий CBOJ и RBIL

CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и RBIL

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CBOJ and RBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -3.88% for CBOJ. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.20% for CBOJ.

CBOJ is categorized as Defined Outcome, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Calamos and F/m. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор