Сравнение CBOJ с NFXS
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CBOJ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.25% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
CBOJ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.85% | -0.83% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -10.96% |
Correlation
The correlation between CBOJ and NFXS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CBOJ
NFXS
Сравнение CBOJ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.06 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.64 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и NFXS
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -50.37% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -31.31% | +23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -12.88% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -31.93% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 11.45% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и NFXS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.85%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 7.74% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 26.22% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 33.81% | -28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 34.65% | -30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 34.65% | -30.13% |
Сравнение комиссий CBOJ и NFXS
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и NFXS
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and NFXS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to CBOJ (0.85%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.15% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -4.25% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 3.22% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор