Сравнение CBOJ с NAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).
CBOJ и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и NAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOJ и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.19% | -0.83% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 2.50% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.
CBOJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBOJ и NAPR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Доходность на риск
CBOJ vs. NAPR — Ранг доходности на риск
CBOJ
NAPR
Сравнение CBOJ c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.54 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.48 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.04 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 14.98 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.54 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между CBOJ и NAPR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и NAPR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и NAPR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOJ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -16.53% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.53% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | 0.00% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.34% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.03% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и NAPR
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеют волатильность 0.91% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOJ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.35% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 9.68% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 11.30% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 10.71% | -5.93% |