Сравнение CBOJ с NAPR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 18.45% for NAPR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и NAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 10.51%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 10.51% | 4.37% |
Correlation
The correlation between CBOJ and NAPR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. NAPR — Ранг доходности на риск
CBOJ
NAPR
Сравнение CBOJ c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.18 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 14.95 | -15.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 84.84 | -85.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 4.78 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.07 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и NAPR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и NAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -16.53% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -1.24% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.12% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.28% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.22% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и NAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.10% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.82% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.89% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 11.27% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 10.61% | -6.03% |
Сравнение комиссий CBOJ и NAPR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и NAPR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and NAPR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAPR has higher volatility (1.10%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs NAPR's -16.53%.
On 1-year performance, NAPR leads with 18.45% vs -3.88% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NAPR has performed better with a 18.45% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for NAPR.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for NAPR.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и NAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор