Сравнение CBOJ с MMAX
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while MMAX is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.69% vs 6.76% for MMAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | 0.17% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 6.04% |
Correlation
The correlation between CBOJ and MMAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CBOJ
MMAX
Сравнение CBOJ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.22 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 14.70 | -15.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 73.42 | -74.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и MMAX
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -1.93% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -0.46% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.35% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.11% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.09% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и MMAX
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.53% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.07% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 1.43% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 2.48% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 2.48% | +2.04% |
Сравнение комиссий CBOJ и MMAX
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и MMAX
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности MMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and MMAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to MMAX (0.53%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.29% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, MMAX leads with 6.76% vs -4.69% for CBOJ. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 6.76% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.28% for MMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор