Сравнение CBOJ с KFEB
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 23.05% for KFEB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.85%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.99% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.85% | 9.19% |
Correlation
The correlation between CBOJ and KFEB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. KFEB — Ранг доходности на риск
CBOJ
KFEB
Сравнение CBOJ c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.99 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.58 | -15.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и KFEB
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -14.16% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -5.80% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.19% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.16% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 1.58% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и KFEB
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.66%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.51% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 7.32% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 10.85% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 12.90% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 12.90% | -8.45% |
Сравнение комиссий CBOJ и KFEB
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и KFEB
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and KFEB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFEB has higher volatility (1.51%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 23.05% vs -6.14% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 23.05% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for KFEB.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор