Сравнение CBOJ с APXM
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 5.20% for APXM. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 3.01%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $84.92K | $67.50K | $85.52K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.15% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 3.01% | 5.24% |
Correlation
The correlation between CBOJ and APXM is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. APXM — Ранг доходности на риск
CBOJ
APXM
Сравнение CBOJ c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 8.71 | -9.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 44.79 | -45.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и APXM
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -0.60% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.60% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | 0.00% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.05% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.12% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и APXM
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.65% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.25% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.36% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.43% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.43% | +2.96% |
Сравнение комиссий CBOJ и APXM
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и APXM
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and APXM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.69%) compared to APXM (0.65%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, APXM leads with 5.20% vs -5.59% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APXM has performed better with a 5.20% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор