Сравнение CBOE с USD=X
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам CBOE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CBOE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и USD=X
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | 0.00% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | 0.00% | -24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | 0.00% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | 0.00% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | 0.00% | -43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | 0.00% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | 0.00% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 0.00% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и USD=X
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 0.00% | +15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 0.00% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 0.00% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 0.00% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 0.00% | +25.36% |
Часто задаваемые вопросы
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор